SBI저축은행의 2020년 1분기 실적이 지난달 29일 공개됐다. 총자산과 당기순이익 등 대부분의 실적지표가 개선된 것으로 나타났다. 반면 위험가중자산(RWA)과 가계 신용대출 증가는 향후 위험요인으로 지목된다. 

업계 1위 SBI저축은행의 실적은 호조세를 이어가고 있다. 먼저 총자산은 최근 3년 간 성장을 거듭하고 있다. 지난해 1분기 7조6,095억에서 올해 1분기 9조3,246억원으로 상당폭 증가했다. 지난해 4분기와 비교해도 6,370억원이 늘었다. 

자본적정성을 보여주는 BIS비율은 지난해 1분기 12.78%에서 올해 1분기 13.62%로 개선됐다. 2019년 3~4분기 사이 0.45%p 악화돼 13.44%를 기록했다가 소폭 개선된 수치다. BIS비율은 은행의 자기자본을 위험가중자산(RWA)으로 나눈 값으로 금융당국은 8% 이상 유지할 것을 권고하고 있다. 

자산건전성을 보여주는 연체율과 고정이하여신비율도 모두 개선된 것으로 조사됐다. 올해 1분기 연체율은 2.27%로 지난해 4분기 2.57%에서 0.3%p 개선됐다. 같은 시기 고정이하여신비율은 3.44%에서 2.93%로 개선됐다. 일반적으로 고정이하여신비율은 회수하기 어려운 대출금의 비중으로 이 값이 클수록 은행의 건전성이 악화된 것으로 평가된다.

전반적인 실적이 호조를 보이고 있지만 일부 우려되는 수치들도 눈에 띈다. 먼저 대출 가운데 기업대출 비중이 줄고 가계대출 비중이 커지고 있다. 지난해 1분기 기업대출은 53.9%에서 올해 1분기 47.8%로 감소했다. 같은 기간 가계대출은 46.1%에서 52.2%로 증가했다. 

가계대출 비중이 절반을 상회하고 그 중 신용대출 비중이 압도적인 점을 우려하는 목소리가 나온다. 지난해 12월 기준 SBI저축은행의 가계대출 가운데 신용대출 비중은 80%대에 육박했다. 신용대출 비중은 2017년 4분기 83.43%에서 지난해 12월 85.25%로 증가했다. 반면 같은 시기 가계대출 가운데 담보대출의 비중은 16.57%에서 14.76%로 감소했다.

일반적으로 신용대출은 담보없이 월 평균 급여 등을 고려해 대출액이 책정된다. 전문가들은 2분기 이후 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 경제상황이 더욱 악화될 경우 대출회수가 어려워질 수 있다고 입을 모은다.

한 은행권 관계자는 "담보가 없는 상태에서 대출금을 회수하지 못할 경우 당연히 그 여파는 고스란히 은행에게 돌아올 수 밖에 없다"고 설명했다. 

BIS비율 산출시 분자에 해당하는 위험가중자산(RWA)이 꾸준히 증가하고 있는 점도 향후 위험요인이 될 수 있다는 지적이다. SBI저축은행의 RWA는 2018년 3월 기준 5조3,412억에서 올해 1분기 7조5,579억원으로 껑충 뛰어올랐다.  

위험가중자산의 증가는 향후 금융시장의 변동에 따라 자본적정성을 위협할 수 있는 요인이 될 수 있다.

한 금융 전문가는 "은행 대출의 상당 부분이 위험가중자산으로 편입되는데 자기자본이 충분하다면 크게 걱정할 부분이 아니지만, 최근 금융시장의 불안정성을 생각하면 신용평가와 대출회수에 더욱 신경써야 할 필요가 있다"고 조언했다.  

다른 관계자들도 "코로나19 여파가 어떤 방식으로 나타날지 모른다는 점에서 올해 1분기 유동성 지표들이 소폭 악화된 부분을 예의주시해야 한다"고 말했다.  

SBI저축은행 관계자는 리스크 대응을 묻는 취재진의 질문에 "(회사가) 어려운 여건에서 선전하고 있는 부분을 좋게 봐달라"고 했다.