JB금융지주가 숙원사업이었던 내부등급법을 최종 승인받고 사세 확장에 필요한 '실탄'을 확보했다. JB금융은 최근 국내 금융권에서 두 번째로 과학기반 감축목표 이니셔티브(SBTi)로부터 '탄소감축 목표' 승인까지 따내면서 종합금융그룹으로의 도약을 예고하고 있다.

14일 금융권에 따르면 JB금융과 JB전북은행은 금융감독원으로부터 동시에 '바젤Ⅲ' 기준 신용리스크 내부등급법 최종 승인을 받았다. 지주와 계열사가 동시에 내부등급법을 승인받은 최초의 사례로, JB광주은행이 한발 앞서 2012년에 승인을 마쳐서 그룹 전체가 내부등급 승인을 완료하게 됐다.

이번 내부등급법 승인은 JB금융지주와 산하 전북은행, 광주은행 소속 리스크 관리 부서들의 협업을 통해 이뤄낸 성과라는 후문이다. JB금융그룹은 지난 2018년부터 내부등급법 승인을 위한 준비에 착수해 2020년에 내부모형 개발 과 승인신청 준비를 마무리했던 것으로 전해졌다. 

이후 내부 임직원들이 감독원 현장점검 등 모든 절차를 원만하게 수행하며 신청후 1년만에 최종 승인을 받았다. 내부등급법은 금융사가 자체 개발한 신용평가모델에 따라 위험가중자산(RWA) 등 신용리스크를 산출하도록 하는 것으로 이를 승인받기 위해서는 자체 개발한 평가모델이 당국이 납득할만한 수준의 신뢰도와 일관성을 보여줘야 한다.

내부등급법을 승인받지 못한 금융사는 '표준등급법'을 적용해 자본비율을 산출하는데 이는 외부신용평가기관의 평가등급을 활용하고, 각 금융사별 세부요건이 반영되지 않아 통상적으로 내부등급에 비해 자본비율이 낮게 나온다. 금융권에서는 이번 내부등급 승인으로 JB금융의 자본비율이 100bp 이상 상승할 것으로 내다보고 있다. 

JB금융은 최근 자본적정성 지표 개선을 위해 많은 공을 들여왔다. JB금융은 올해 1분기 지방 금융지주 3사 가운데 영업 성과와 실적면에서는 괄목할만한 성장세를 보였지만 BIS기준 자본비율(보통주자본비율)에서는 10.24%로 경쟁사들에 비해 낮은 수준에 머물렀기 때문이다. 이번 승인으로 JB금융의 보통주자본비율(CET1)은 약1~1.5%p 가량 상승할 것으로 예상된다.

내부등급법 도입 효과로 JB금융의 자본여력이 최소 3,027억원에서 최대 4,781억원 증가할 것으로 전망되면서 금융권에서는 '실탄'을 확보한 JB금융이 비은행 계열과 해외법인 등을 통해 외연확장에 나설 것이란 전망이 나온다. 앞서 JB금융은 지난 5월 벤처캐피탈(VC) '메가인베스트먼트'를 인수하며 포트폴리오 다각화에 시동을 걸었다.

JB금융의 해외 법인은 지난해 연간 순익 18억원에 그쳤지만 코로나 상황이 개선되며 올해 1분기에만 41억원을 기록하는 등 성장을 예고하고 있다. 현재 김기홍 회장이 지난 4월부터 다시 그룹 해외사업을 총괄 지휘하고 직접 글로벌 부문을 챙기고 있는 것으로 전해졌다. 

현재 JB금융은 실적과 외연확장 뿐 아니라 ESG경영에서도 속도를 내면서 질적 측면에서도 종합금융사로의 도약을 예고하고 있다. JB금융은 지난달 16일 과학 기반 감축 목표 이니셔티브(SBTi·Science Based Targets initiative)로부터 '탄소 감축 목표' 승인을 획득했다. 

SBTi는 2015년 탄소정보공개프로젝트(CDP), UN 글로벌 콤펙트(UNGC), 세계자원연구소(WRI), 세계자연기금(WWF) 등이 공동 설립한 국제 이니셔티브다. 주로 기업들의 과학기반 감축 수립에 대한 방법론을 제시하고 목표를 검증하는 역할을 한다.

JB금융의 SBTi의 탄소감축목표 승인은 국내 금융사 가운데 두번째, 국내 전체 기업 가운데 네번째로 기록된다. JB금융그룹은 SBTi에서 요구하는 필수 범위보다 넓은 자산 범위의 금융 배출량(Scope 3)을 측정하고 전체 포트폴리오의 약 19%를 커버하는 목표를 검증받았다고 설명했다.

JB금융그룹은 탄소회계금융협의체(PCAF)와 SBTi에 가입한 뒤 그들이 지정한 방법론을 적용해 배출량의 측정을 마쳤다. JB금융은 2035년 탄소중립(Net-Zero)을 목표로 2030년까지 67%를 감축하고, 2045년 탄소중립을 목표로 2025년까지 금융배출의 30%를 감축하겠다고 공언한 바 있다.

이 외에도 JB금융은 탄소중립의 실질 이행을 위해 지난 5월 '그룹 차원 탈석탄 금융'을 선언하고 앞으로 국내외 석탄화력발전소 건설을 위한 프로젝트 파이낸싱(PF)에 참여하지 않기로 했다. 또한 같은 목적의 특수목적회사(SPC) 발행 채권과 일반 채권에 대한 인수를 전면 중단하기로 했다.

이번 SBTi 승인을 계기로 JB금융그룹은 선제적으로 탄소중립을 달성할 수 있도록 전사적으로 ESG(환경·사회적 책무·기업지배구조 개선) 경영에 속도를 낼 방침이다. 

JB금융지주 관계자는 "이번에 개선된 자본비율을 바탕으로 외연 확장 외에도 지역 소상공인과 중소기업 지원을 통해 ESG경영과 금융의 사회적 역할에 최선을 다할 것"이라고 말했다.