신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태가 장기화되면서 기업과 가계 신용위험이 커지고 있다.

신용위험지수가 글로벌 금융위기 수준을 넘어서 사상 최고치로 치솟은 가운데 KB국민은행이 기업·가계 대출 연체에 대응하기 위한 시스템 강화에 착수했다. 무엇보다 KB국민은행은 예상 가능한 모든 리스크를 철저히 분석해 선제적으로 대응해 나간다는 방침이다. 

KB국민은행은 상·하반기에 걸쳐 특정 산업에 대한 전망과 건전성, 대출비중을 검토해 업종을 선정해 관리하고 있다. 관리업종에 선정되면 상시 모니터링과 함께 대출심사를 강화하고 은행 전체 대출 포트폴리오에서 한도를 조정한다. 코로나 사태와 저금리 장기화가 실물경기에 미치는 영향이 하반기부터 본격적으로 반영될 것으로 예상됨에 따라 대책마련에 나선 것이다.

특히 KB국민은행은 대출상환 부실 리스크 관리에 집중하고 있다. 신용자산 건전성을 높이기 위해 해당 자산을 승인하고 대출을 실행하는 부서를 포함해 여신에 대한 적정성, 신용등급 적정성, 취급절차·사후관리 타당성 등을 점검하고 있다. 

KB국민은행 관계자는 "정기적인 관리업종 시기에 앞서 선제적으로 업종을 추가해 건전성을 관리하고 있다"고 말했다.

코로나19 팬더믹(세계적 대유행)으로 촉발된 각 산업별 리스크 요인과 패러다임 변화를 반영하고 대내외 변수로 인한 주요 기회·위협 요인의 산업별 영향을 감안한 평가를 통해 산업등급의 적시성·정합성을 제고하고 있다. 산업등급은 관리대상산업 선정 기준 등을 활용하고 있다.

연체 정상화 예측모형을 활용한 고도화 작업도 진행하고 있다. 이는 대출이 연체되면 고객의 금융거래 이력과 상환능력, 대출상품의 특성 등을 종합적으로 분석해 향후 정상화 가능성을 예측하는 시스템이다. 여신 회수 난이도에 따라 채권을 10개 등급으로 구분하고 회수 예상액을 미리 계산한다.

조기경보시스템을 통한 리스크 관리도 진행하고 있다. 조기경보는 차주 부실화 가능성을 시스템에서 포착할 수 있는 장기예측지표·사전조기경보에 의해 선정된 채무자를 영업점에서 선제적으로 관리할 수 있는 영업점 중심의 여신사후관리 제도다.

조기경보시스템은 여신거래처에 대한 잠재부실요인을 조기에 파악해 부실여신과 은행손실을 예방할 수 있다. 시스템에 적용되는 지표는 이자지급 후 현금흐름, 이자보상배율, 대출한도소진율 등이 활용된다. KB국민은행은 조기경보 사전점검 결과를 통해 정상·관찰·잠재관리·주의관리·중점관리 등 5단계로 사후관리를 실시한다.

KB국민은행 관계자는 "사후관리구분 등급에 따라 신규여신이 금지되거나 기한연장 시 여신기간 축소·의무상환비율 등이 적용된다"고 말했다.