바젤III 스타트... 최대수혜 은행은 '中企대출 우등생' DGB·BNK
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바젤III 스타트... 최대수혜 은행은 '中企대출 우등생' DGB·BNK
  • 양일국 기자
  • 승인 2020.06.30 01:42
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중소기업대출 RWA 부도손실 반영폭 줄어
기업대출 중심 포트폴리오 은행들의 BIS비율 상향폭 클 전망

금융당국은 6월 말부터 순차적으로 15개 은행과 8개 지주들에 대해 바젤III 신용리스크 개편안을 조기 시행한다고 28일 밝혔다. 

개편안은 각 은행의 중소기업 대출 관련 위험가중자산(RWA)과 부도시 손실률(LGD)의 반영 비율을 줄여 BIS비율을 개선하는 것을 골자로 한다. 지방은행 가운데 상대적으로 기업대출 비중이 높은 DGB대구은행의 BIS비율 개선폭이 클 것으로 전망된다.

올해 초부터 바젤III 관련 프로젝트를 준비해온 JB금융지주와 산하 광주·전북은행이 이달 말부터 선발주자로 나선다. 이어 9월 말 신한·KB·우리·농협·BNK·DGB 금융지주와 산하 은행들이 참여할 계획이다.

사진=2020년 6월 29일 금융위원회 보도자료
사진=2020년 6월 29일 금융위원회 보도자료

BIS자기자본비율은 자기자본을 위험가중자산(RWA)으로 나눈 값의 백분율이다. 자본이 적고 부실한 대출이 많은 은행일수록 BIS비율이 낮아진다.

1988년 스위스의 바젤은행감독원이 국제적인 자본규제기준으로 바젤I을 발표한 이후 분자(자기자본)와 분모(위험가중자산)를 산출하는 방식을 지속적으로 개선해왔다. 현재의 바젤III는 2008년 글로벌 금융위기에서 드러난 바젤II의 약점을 보완해 2009년 12월에 발표됐다.

이번 개편안에 따라 내부등급법을 사용하는 은행은 무담보·부동산담보 기업대출 부도시 손실률(LGD)이 각각 45%에서 40%, 35%에서 25%로 하향조정된다. 결과적으로 분모에 해당하는 위험가중자산(RWA) 줄어 BIS비율이 향상된다.

표준방법을 사용하는 은행의 경우 중소기업 대출에 대한 위험가중치가 기존 100%에서 85%로 조정된다. 자체 산출한 위험가중자산에 1.06을 곱하는 '부가승수'도 폐지된다.

금융당국은 국내 은행의 경우 BIS비율 산출시 위험가중자산의 80~90%가 대출과 유가증권 투자로 인한 신용리스크라 분석하고 있다.

따라서 이번 바젤III 조기 적용으로 평소 중소기업을 많이 지원해온 지방은행들의 BIS자기자본 비율이 상대적으로 크게 상향될 전망이다. 

사진=DGB대구은행 2020년 1분기 공시자료
사진=DGB대구은행 2020년 1분기 공시자료

지난 1분기 기준 지방은행 가운데 기업대출 비중이 가장 높은 은행은 DGB대구은행으로 전체 대출 가운데 기업대출 66.9%, 가계대출 30.8%로 집계됐다.

30일 DGB대구은행 관계자는 "내부적으로 바젤III 조기적용으로 BIS비율이 기존 14%에서 17% 수준으로 상향될 것으로 보고 있다"고 말했다.

사진=BNK금융 2020년 1분기 공시자료
사진=BNK금융 2020년 1분기 공시자료

이어 BNK부산은행은 총 41조4,356억원의 원화대출금 가운데 65.8%인 25조1,988억원을 중소기업에 지원해 2위를 차지했다. 

3위는 BNK경남은행으로 대출금 30조2,863억원 가운데 중소기업 대출에 18조7,458억원을 지원한 것으로 집계됐다. 비율로는 61.9%에 해당한다.

BNK금융 관계자는 "아직 구체적인 수치를 말씀드릴 수 없지만 중기대출 비중으로 볼때 상당 수준 개선될 것으로 본다"고 말했다. 업계 관계자들은 BNK소속 은행들도 2~3%p 정도 BIS비율 향상을 예상하고 있다.

DGB대구은행과 BNK금융 소속 은행들의 BIS 개선폭은 업계 평균치를 상회할 것으로 전망된다. 금융위원회는 이번 바젤III 조기 적용으로 은행 평균 1.91%p의 BIS비율 상향이 예상된다고 했다.

JB금융 소속 은행들은 기업과 가계대출 비중이 약 5:5 수준으로 조사됐다. 전북은행은 전체 대출의 51.9%를 중소기업에 지원했고, 광주은행은 51%로 5대 지방은행 가운데 가장 낮은 수치였다. 

JB금융 소속 은행들의 BIS비율 개선폭은 상대적으로 크지 않을 것으로 보인다. 또한 JB금융지주와 전북은행이 아직 내부등급을 승인받지 못해 표준등급법을 적용하고 있는 점도 불리하게 작용할 전망이다. 

사진=JB금융그룹 2020년 1분기 공시자료
사진=JB금융그룹 2020년 1분기 공시자료

금융위원회 측은 "바젤III 조기 시행에 따른 BIS비율 상승이 예상되고 이에 따른 자본 여력은 코로나 사태로 어려운 기업과 소상공인 등에 대한 자금공급 등 실물경제 지원에 활용될 것으로 기대된다"고 밝혔다.


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