금융당국이 하반기부터 삼성·현대·한화 등 7개 금융그룹을 대상으로 위험관리실태를 평가한다. 내년부터는 금융그룹 내 특정 계열사의 부실이 얼마나 금융 부분으로 이전하는지에 대한 리스크 평가도 실시하기로 했다.

금융위원회는 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 '금융그룹 최고경영자(CEO)·전문가 간담회'를 열고 지난해 7월 시범 도입한 금융그룹 감독제도에 대한 성과와 운영 방안을 논의했다. 이 자리에는 최종구 금융위원장과 유광열 금감원 수석부원장, 삼성생명·한화생명·미래에셋대우·교보생명·현대캐피탈·DB손해보험·롯데카드 대표이사, 교수·변호사 등 민간 전문가들이 참석했다.

금융그룹 통합감독 제도는 금융사를 계열사로 둔 대기업집단의 동반 부실을 막는다는 취지로 지난해 도입됐다. 건전성을 관리하기 위해 그룹 전체 자본 적정성과 위험관리 실태를 평가하는 것이 골자다.

금융당국은 금융사를 2개 이상 보유한 복합금융그룹과 자산 총액 5조원 이상 등의 요건을 충족한 삼성, 한화, 미래에셋, 교보, 현대차, DB, 롯데 등 7개 그룹을 감독대상으로 지정했다.

정부는 현재 금융그룹의 건전성은 문제가 없으나 잠재적인 리스크 요인이 상존하기 때문에 다음달 만료되는 모범규준을 개정해 1년 더 제도를 연장하겠다는 방침이다. 감독대상은 현행 7개 그룹으로 유지하기로 했다.

최종구 위원장은 "금융 계열사를 소유한 대기업들의 우회 출자를 통한 중복 자본과 과도한 내부거래 등이 여전히 리스크 요인으로 작용하고 있다"고 말했다. 이어 "내일 개최될 금융위에서는 다음달 1일 모범규준 적용시한이 만료됨에 따라 이를 연장하는 방안이 논의될 것이며 올해 IMF FSAP에 적극 대응하면서 금융그룹감독제도의 국제적 정합성을 제고할 것"이라고 덧붙였다.

자본적정성 기준도 한층 강화될 것으로 보인다. 최종구 위원장은 전이위험의 경우 평가지표와 필요자본 가산방식을 보다 구체화해 내년부터는 실질적인 평가가 이뤄지도록 할 예정이라고 했다.

자본 비율은 적격자본에 필요자본을 나눠 구하는데 100%를 넘어야 한다. 전이위험도 평가항목에 계열사 출자관계, 비금융계열사의 부실위험, 내부거래 의존도 등의 지표를 보완하고 필요자본 가산 산정방식을 구체화하기 위해 연구용역을 진행한다.

현행 기준에 따른 시뮬레이션 결과에 따르면 삼성과 교보를 제외한 나머지 금융그룹은 100%를 간신히 상회하고 있다. 미래에셋의 경우는 전이위험을 가산할 경우 125.3%로 7개 기업 중 가장 낮은 수준으로 떨어진다.

삼성은 220.5%로 금융그룹 가운데 가장 높은 자본비율을 갖췄지만 국회 법안 처리에서 집중위험을 고려할 경우 135%까지 자본비율이 떨어질 수 있다. 박선숙·이학영 의원이 발의한 금융그룹감독법안은 국회 문턱을 넘지 못하고 법안소위에서 계류 중이다.

당국은 7개 그룹을 대상으로 올해 하반기부터 은행지주 경영실태평가와 유사하게 2∼3년에 한 번씩 위험관리실태 평가가 실시하기로 했다.

주요 평가 부문은 대표의 권한 등 위험관리체계(30%), 자본적정성(20%), 위험집중·내부거래(20%), 소유구조·이해상충(30%) 등이다. 평가에서 4등급 이하를 받은 경우 경영개선계획 제출을 권고하고 리스크 강화를 위한 컨설팅과 개선권고 등을 진행한다.
 
이에 따라 이르면 9월부터 은행 지주 경영실태평가와 비슷하게 매년 2∼3개 금융그룹을 대상으로 순차적인 점검이 이뤄진다. 다만 첫 번째 위험관리 실태평가 대상은 아직 정해지지 않았다.

롯데의 경우 금융 계열사 매각 완료와 분리 등 후속 절차가 마무리된 뒤 통합감독 대상에서 제외할지 여부를 결정하겠다고 금융당국은 설명했다.