신한은행은 기업의 정형·비정형 데이터를 점수화해 기업여신을 심사하는 기업 신용평가시스템(CSS)을 도입한다고 21일 밝혔다.

신한은행은 기존 기업여신 심사를 심사자의 경험과 역량에 기반한 인적 심사 위주로 해왔다. 이번 CSS 도입으로 여신 결정을 고도화하고 정확성을 확보할 수 있게 됐다. 여신 운용의 효율성을 높이고 리스크 관리를 체계화해 영업점 직원들의 업무량도 줄어들 것으로 기대된다.

CSS는 신한은행이 지속적으로 추진 중인 '디지털 전환'의 핵심 과제 중 하나다. 지난해 개발한 이후 3개월간 테스트를 거쳐 전면 도입하게 됐다. 신한은행은 은행 내부 및 외부 신용평가사들이 보유한 지난 10여년간의 재무 및 비재무 데이터를 통계적으로 분석했다. 이를 바탕으로 모형을 만들고 국내 은행권 최초로 표준화된 점수로 의사결정시스템을 구축해 리스크를 체계적으로 관리할 수 있게 됐다.

신한은행은 지난해 구축한 산업진단 및 예측 시스템을 활용해 업황 변동 및 전망을 반영했다. 과거 수년 간의 부실 사례를 분석해 다차원적으로 부실을 예측할 수 있는 시나리오 기반의 부실진단모형을 적용해 부실 가능성을 낮출 수 있을 것이라고 했다.

신한은행 관계자는 "기업 CSS 도입은 기업 여신의 패러다임을 전환하는 플랫폼을 구축했다는데 의미가 있다"며 "데이터에 기반한 기업 CSS를 이용해 고객에게 신속하면서도 차별화된 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.

신한은행은 디지털 역량을 강화하기 위해 2016년 신설한 디지털R&D센터의 빅데이터와 인공지능AI 전문 인력들이 참여해 머신러닝 테스트 모형도 함께 개발했다. 신한은행은 이를 활용해 향후 AI 기반의 모형 도입에 대비하는 등 여신 전반에 걸친 디지털 전환을 지속적으로 추진한다는 계획이다.